Mais sites interessantes acerca de avaliação de derivados e produtos financeiros complexos

Os sites abaixo também contêm informação interessante para a avaliação
de produtos estruturados, designadamente código fonte. Código para
modelos de volatilidade estocástica como o modelo de Heston ou o
Variance Gamma Model podem ser encontrados nos dois primeiros sites.
No terceiro site é possível ainda encontrar ligações a outros sites de
referência.Soma-se ainda código fonte para métodos numéricos como
integração numérica, diferenças finitas e simulações de Monte Carlo.

http://www.axelvogt.de/axalom/
http://www.rnfc.org/rhapsody/quant/
http://www.mathfinance.cn/category/vba/