O mark-to-the market dos ETFs alavancados é realizado diáriamente. Como tal, a sua performance não evolui linearmente com o activo de referência. Wang sugere uma fórmula para calcular o preço destes instrumentos. Quanto maior for a volatilidade do activo de referência menor será a rendibilidade do ETFs, ceteris paribus.
Sem comentários:
Enviar um comentário